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期货量化交易高手:国内期货大佬用量化交易吗 百度优选

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内容摘要:当然有大佬用量化交易,而且量化交易用的交易软件也非常的专业,一般交易者根本不会用比如TB开拓者。

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可能听过最多的都是世界投资大师都是做量化交易的高手,今天来说说关于程序化交易。

期货量化大佬

詹姆斯.西蒙斯,美国文艺复兴科技公司总裁,是华尔街年薪最高的基金经理人,年净赚15亿美元。号称“量化投资之王”,詹姆斯西蒙斯也被人称为历史上最伟大的对冲基金经理之一。他旗下拥有一个招牌的基金:大奖章基金。

这支基金自从1988年成立至2008年,创造了年化35%收益率的傲人战绩,超越了巴菲特。西蒙斯交易范围很广,包括外汇,期货,股票。今天我们来谈谈他的交易法: 西蒙斯的盈利模式就是通过捕捉市场出现的大量异常瞬间微利时机,同时交易大量的品种、依靠在短时问之内完成的大量交易来盈利。 

 西蒙斯这种交易法称为“高频交易法”,然而西蒙斯对此的解释有一个更好的词概括“壁虎式投资法”一他是这样形容的:“交易就要如同壁虎似的.平常趴在墙上一动不动,蚊子一旦出现就快速把它吃掉,此后恢复平静,等待下一个时机。”

 实际上,高频交易法是一种超短线交易方法。它就是一种日内交易模式,主要是指持仓时间非常短,不留过夜持仓的交易方式。

高频交易捕捉人市之后可以立即脱离入市成本的交易机会,人市以后若不能马上获利,就准备快速退场。由于这种交易方式在市时间短暂,因而承担的市场波动的风险比较低。 西蒙斯的短线比一天还要短,其交易时间可能是以小时、分钟、秒钟计算,甚至更短,以毫秒计算:在证券交易中最短的短线的计量单位称为“一笔”,也就是说,从上一笔交易到下一笔交易之间的那一个时段,这并非是一个固定的时间单位,然而对于许多交易频繁的金融工具而言,每秒钟很可能有成百上千笔交易,这个时间是相当短的。

简单地说,高频交易是指通过计算机和高速数据连接技术以非常快的速度来交易大址的品种。比如,运用复杂的算法,分析某一证券买入价和卖出价的微小变化,或是某一只股票在不同交易所之间的微小价差,并且根据这样的市场条件迅速执行订单,在毫秒、微秒甚至纳秒之间获得卞厚的利润。

国内期货大佬用量化交易吗

当然有大佬用量化交易,而且量化交易用的交易软件也非常的专业,一般交易者根本不会用比如TB开拓者。

量化交易高手谈期货程序化

期货程序化比较常见的交易软件有文华赢顺、交易开拓者、快期、金字塔等等,我们还可以自建一套交易系统,比如以python为工具,然后去对接交易所的CTP接口,实现从编写到回测到交易的完整流程。 软件选择主要看交易者的需求和编程开发能力,根据程序自身的特点,选择合适的程序化交易软件,这一点十分重要。

我们综合考虑了国内各家软件的优劣势,虽然文华赢顺语言简单,使用人数较多,交易开拓者相对而言是比较稳妥的选择,其函数和语言风格更加工整,功能较多,我们的大部分策略也都以这个平台为主。 交易开拓者TradeBlazer(以下简称TB)开发的语言系统是接近于理想编程环境的,它将大量的底层控制封装起来。

用户只关心交易的逻辑,精力集中在交易方面,并且它的代码格式和结构类似C语言一般工整。这类软件的数据质量和程序准确度很高,部分机构也使用它作为开发平台,尽管实盘可能有自己的IT系统,但是开发策略阶段为保证效率和精力分配的侧重点,自有IT平台往往不如TB和MC之类的平台方便。

有一个记者采访西蒙斯,并问道:你认为高频交易对社会是否有益吗?若是这样,你觉得有多少

西蒙斯是这样回答的: 

我认为高频交易就是一个中性词,当然对社会也是有益的。实际情况就是,随着市场变得更加电子化,人们运用计算机来提出价格,接受定单或者做其他的所有事情。于是市场流动性也就变得前所未有的强大,买卖差价一直不断地在缩小,那些曾经站在交易所地面上的专家们是做市商.他们一般要求极大的买卖差价.一旦出现问题,他们就会消失得无影无踪了。

有了电子交易以后,它可以使交易变得更加快速,这样便会使买卖差价变小,也会让市场影响力变小,这两种影响同时存在。 当你购买股票时候,一般说来你付的钱比折中价略高一点;当你卖出股票时.你付的钱比折中价略低一点,然而从另一方而来说,你却是市场的推动者。

假如你购买100 股或许你不会推动市场变化。瑕如你购买 l0 万股,你或许会推动市场变化,究竟会推动多少呢?假如你是这个市场上的唯一一个买家的话.你会推动整个市场与你一起发生明显的变化。

假如有许多个买家存在,然而你是唯一的一个卖家,那么 10 万股也会极易被市场消化掉。交易量越多对市场越好,而这些大交易量是由高频交易员造成的。 所以通过研究发现,由于高频交易,买卖差价和市场影响力下降了不少。因此,假如你认为高市场流通性是有益社会的,则高频交易也可以说是有益社会的。若要问它有什么缺点,那缺点就是它会导致市场崩溃。

几个月以前,市场在几分钟内经历了强烈的震动,然而市场快速就回到了原来的正常水平,这一点也不能忽视。 西蒙斯的策略主要是运用强大的数学模型和计算机软件,在全球市场的不同交易品种中,进行高频交易,获得微小的波动差,从而得到一个稳健、持续的收益。

这种则属于市场中性策略,受到牛市、熊市的影响不太大,只要有波动的市场就可以赚钱。西蒙斯的大奖章基金能在 2008 年金融危机全球市场暴跌的情况之下获取80%的收益率,其原理就在此。

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